それからPCにインストールして、いざ起動し設定していると下のエラーで引っかかった。

エラーの内容は
「ブログへの接続中にエラーが発生しました
ブログ サーバーエラー-エラー405 が発生しました
XML-EPCは、このブログでは無効です。管理者ユーザーは・・・・」
という内容で、ググッたら解決した。

解決方法は、Woedpressにログインして、「設定＞投稿設定」 で下のように
「リモート投稿」の「XML-RPC」を有効にすることだけだった。

これでスムーズに設定ができ、この記事も「Windows Live Writer」で投稿してみた。
気になっている方は、使ってみる価値ありですよ。